FAQ

VWAP ย่อมาจาก Volume Weighted Average Price (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ). เป็นราคาเฉลี่ยที่คำสั่งของคุณถูกดำเนินการ โดยอิงจากขนาดและราคาของแต่ละการซื้อขายระหว่างการดำเนินการ.

เมื่อคุณวางคำสั่งตลาดขนาดใหญ่ มันอาจถูกเติมเต็มที่ราคาต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของตลาดในขณะนั้น VWAP แสดงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการทั่วทั้งการเติมเต็มของคำสั่งนั้น.

ความเร็วในการดำเนินการและการเลื่อนราคา (slippage) อาจแตกต่างกันในสภาวะตลาดที่ผันผวน.

ตัวอย่าง:

หากคุณซื้อ EURUSD จำนวน 6 ล้านหน่วยในราคาตลาด คำสั่งของคุณอาจถูกเติมเต็มดังต่อไปนี้:

• 1.5 ล้านที่ราคา 1.20205

• 2 ล้านที่ราคา 1.20206

• 2.5 ล้านที่ราคา 1.20207

VWAP จะถูกคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

VWAP = (1,500,000 ÷ 6,000,000) x 1.20205 + (2,000,000 ÷ 6,000,000) x 1.20206 + (2,500,000 ÷ 6,000,000) x 1.20207 = 1.202062

สิ่งนี้มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจต้นทุนการเข้าสู่ตลาดที่แท้จริงของคุณ โดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนที่เร็วหรือมีสภาพคล่องน้อย.

ความเร็วการดำเนินการโดยเฉลี่ยของเราประมาณ 0.15 วินาที.